①自“924行情”以來(lái),216家私募合計(jì)備案了299只產(chǎn)品,其中規(guī)模0-5億元的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量最多; ②299只產(chǎn)品中,用于量化交易的復(fù)合策略、股票市場(chǎng)中性、量化多頭、量化CTA、股票多空等策略的產(chǎn)品較多; ③鄔傳雁創(chuàng)立的私募登記2個(gè)月后,已備案4只產(chǎn)品。
財(cái)聯(lián)社10月30日訊(記者 封其娟)根據(jù)截止10月25日的中基協(xié)披露最新數(shù)據(jù),自“924行情”以來(lái),216家私募旗下共計(jì)299只私募產(chǎn)品已于中基協(xié)完成備案。
這216家私募中,管理規(guī)模0-5億元的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,共111家,合計(jì)備案了129只產(chǎn)品;管理規(guī)模在100億元以上、50-100億元、20-50億元、10-20億元、5-10億元的私募分別有26家、15家、25家、16家、23家。
粗略來(lái)看,上述299只產(chǎn)品中,量化類產(chǎn)品、非量化產(chǎn)品分別有106只、193只。以私募排排網(wǎng)二級(jí)策略劃分,這299只產(chǎn)品中采取主觀多頭策略、復(fù)合策略、股票市場(chǎng)中性策略、量化多頭策略、量化CTA策略、股票多空策略的產(chǎn)品較多,分別有88只、35只、33只、22只、17只、16只。可以看到,其中多個(gè)策略均用于量化交易。
9月25日至今,量化私募備案產(chǎn)品超過(guò)3只的私募共計(jì)9只。除了量派投資、鳴石基金、黑翼資產(chǎn)等共計(jì)16家百億級(jí)量化私募外,還有弘源泰平、樂(lè)水私募、北京微觀博易等多家非百億私募完成產(chǎn)品備案。
值得一提的是,鄔傳雁創(chuàng)立的私募深圳一諾今年8月完成登記,10月已有4只產(chǎn)品完成備案。
與此同時(shí),橋水中國(guó)、??べY產(chǎn)、林園投資、盤京投資、勤辰資產(chǎn)等共計(jì)10家非量化百億私募,合計(jì)備案2了1只產(chǎn)品。這一個(gè)多月以來(lái),備案產(chǎn)品數(shù)量最多的私募機(jī)構(gòu)是橋水中國(guó),在9月30日集中備案了7只信托計(jì)劃,且均采取主觀多頭策略。
頻見(jiàn)量化私募備案產(chǎn)品
僅次于橋水中國(guó),3家量化私募弘源泰平、量派投資、鳴石基金均已備案5只產(chǎn)品。據(jù)中基協(xié),弘源泰平之外,另外2家均是資管規(guī)模超百億的量化私募。
10月下旬以來(lái),弘源泰平備案了5只產(chǎn)品,其中主觀CTA有4只,量化CTA1只。
早在2022年11月,弘源泰平便因新發(fā)的量化CTA產(chǎn)品采取“一年費(fèi)用全免”引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)媒體報(bào)道,當(dāng)時(shí)產(chǎn)品資料顯示,11月期間申購(gòu)弘源泰平旗下的“弘源多元化CTA進(jìn)取型2號(hào)”,可享受“一年費(fèi)用全免”,包括1.5%的管理費(fèi)和20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。對(duì)于該只產(chǎn)品,弘源泰平還特意打上了“行業(yè)同策略TOP10%”的標(biāo)簽。
據(jù)中基協(xié),弘源泰平成立于2015年9月,同年11月完成登記,管理規(guī)模5-10億元。實(shí)控人郝丹歷任花旗銀行深圳分行、瑞士銀行香港分行、華西證券等;副總文瀟先后擔(dān)任The Observatory資產(chǎn)配置部量化分析員、Ernst Young LLP量化咨詢部的高級(jí)咨詢員、中投公司量化分析崗。
以私募排排網(wǎng)二級(jí)策略來(lái)看,自9月25日起,量派投資、鳴石基金合計(jì)備案的10只產(chǎn)品中,有9只采取股票市場(chǎng)中性策略,另有鳴石弘澤股指多空尊享9號(hào)量化采取股票多空策略。
與此同時(shí),北京微觀博易、博潤(rùn)銀泰、樂(lè)水私募、深圳一諾、珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)均有備案4只產(chǎn)品。這其中,深圳一諾正是知名基金經(jīng)理鄔傳雁離開(kāi)泓德基金一年半后,自立門戶創(chuàng)辦的私募。8月完成登記后,10月開(kāi)始備案產(chǎn)品,
深圳一諾之外,上述其余4家均是量化私募,博潤(rùn)銀泰、珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)在管規(guī)模均在百億以上,北京微觀博易、樂(lè)水私募在管規(guī)模均在20-50億元。
具體來(lái)看,北京微觀博易、博潤(rùn)銀泰新備案的4只產(chǎn)品均采取復(fù)合策略;樂(lè)水私募備案的4只產(chǎn)品中,采取股票多空、量化多頭策略的產(chǎn)品各有2只;珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)備案的4只產(chǎn)品中,采取股票多空、股票市場(chǎng)中性的產(chǎn)品各有2只。
自“924行情”以來(lái),備案3只產(chǎn)品私募有8家,其中資管規(guī)模50-100億的千象資產(chǎn)、資管規(guī)模5-10億元的前海久盈均有備案量化CTA產(chǎn)品。
同一階段,另外4家百億量化私募,海南世紀(jì)前沿、黑翼資產(chǎn)、磐松資產(chǎn)、衍復(fù)投資均備案2只產(chǎn)品。具體來(lái)看,海南世紀(jì)前沿旗下2只產(chǎn)品均采取股票市場(chǎng)中性策略;衍復(fù)投資、黑翼資產(chǎn)旗下2只產(chǎn)品均分別采取股票市場(chǎng)中性策略、量化多頭策略;另外,磐松資產(chǎn)旗下2只產(chǎn)品均采取量化多頭策略,產(chǎn)品名稱分別為磐松中證A500指數(shù)增強(qiáng)進(jìn)取1號(hào)、磐松信享滬深300指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)。
林森、莊濤或添新產(chǎn)品?
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì),自“924行情”以來(lái),26家百億私募完成備案55只產(chǎn)品,其中16家百億量化私募合計(jì)備案了34只產(chǎn)品。這34只新備案量化產(chǎn)品中,采取股票市場(chǎng)中性策略的產(chǎn)品最多,共計(jì)17只,占比五成。
除了前述的量派投資、鳴石基金黑翼資產(chǎn)、磐松資產(chǎn)、衍復(fù)投資等8家私募外,還有誠(chéng)奇資產(chǎn)、金锝私募、九坤投資、龍旗科技、明汯投資、千宜投資、穩(wěn)博投資、因諾資產(chǎn)共計(jì)8家百億量化私募,各自備案1只產(chǎn)品。
這一階段,10家非量化百億私募合計(jì)備案了21只產(chǎn)品。
除了橋水中國(guó)外,還有仁橋資產(chǎn)、康曼德資本、??べY產(chǎn)、銀葉投資、乾象投資、林園投資、盤京投資、勤辰資產(chǎn)、玄元投資共計(jì)9家百億私募完成產(chǎn)品備案。10家私募合計(jì)備案21只產(chǎn)品,這其中,仁橋資產(chǎn)備案了3只產(chǎn)品,康曼德資本、??べY產(chǎn)、銀葉投資、均各自備案2只產(chǎn)品,其余6家私募均僅備案1只產(chǎn)品。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),上述10家百億非量化私募中,除了銀葉投資旗下2只產(chǎn)品分別采取債券復(fù)合策略、債券增強(qiáng)策略,其余9家私募合計(jì)備案的19只產(chǎn)品均采取主觀多頭策略。
據(jù)查,在私募排排網(wǎng)上,這些剛備案產(chǎn)品還未顯示基金經(jīng)理為何人。
但值得注意的是,勤辰資產(chǎn)9月26日于中基協(xié)完成了勤辰森裕3號(hào)1期的備案,據(jù)公開(kāi)信息,創(chuàng)始人林森目前在管產(chǎn)品均是“森裕系”,分別為勤辰森裕1號(hào)、勤辰金選森裕1號(hào),其余帶有“森?!倍值漠a(chǎn)品,私募排排網(wǎng)暫未披露基金經(jīng)理。
情況類似,盤京投資旗下盤京盛信1期8號(hào)10月11日完成備案。合伙人莊濤當(dāng)前在管67只產(chǎn)品中,其中多只產(chǎn)品名稱帶有“盛信”二字。